Correlação do frame de tempo forex versus causalidade

Melhor Período de Correlação Esta página descreve o projeto de pesquisa realizado por forex para descobrir os períodos de correlação mais adequados para monitorar as correlações diárias de curto prazo e longo prazo entre os pares de moedas. O objetivo deste projeto foi descobrir se existe São períodos de correlação (curto prazo e longo prazo) que são consistentemente melhores do que os demais em termos de correspondência com as flutuações diárias do preço. A correspondência de um período de correlação com as flutuações diárias dos preços foi medida tomando a média das diferenças diárias entre o coeficiente de correlação eo coeficiente de proporcionalidade. O coeficiente de correlação foi calculado para N dias de volta a partir do dia anterior (N sendo o comprimento do período de correlação). Por exemplo, quando N era 50, o coeficiente de correlação foi calculado usando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de negociação a partir de fechamentos de ontem. O coeficiente de proporcionalidade foi calculado comparando as distâncias entre os níveis de Aberto, Alto, Baixo e Fechado que os dois pares mostraram durante cada dia de negociação. O objetivo deste coeficiente era determinar o grau de correspondência real entre os movimentos de dois pares a partir das distâncias relativas de pip entre os quatro níveis de preços que são registrados nos castiçais diários. O coeficiente de proporcionalidade também pode ser considerado como um proxy para a correlação intradía entre os pares - ou como um método para estimar a correlação intradía entre os dois pares, usando apenas os níveis registrados no seu castiçal diário e não gerando a hora ou Os gráficos de 30 minutos para o mesmo dia. O coeficiente de proporcionalidade foi, portanto, calculado de forma a ser facilmente comparável ao coeficiente de correlação. Tomar a diferença diária entre estes dois coeficientes permitiu, em essência, medir o quão bem a correlação diária calculada sobre N imediatamente anterior aos dias correspondeu à correlação intradía do dia seguinte. Ambos os coeficientes e a diferença foram calculados para cada dia de negociação nos últimos 4 anos. Então, a média foi tomada de todas as diferenças diárias entre esses dois coeficientes. Quanto menor for a diferença média entre os coeficientes, melhor o período de correlação prevê o movimento do preço relativo dos dois pares no futuro imediato (o próximo dia) e, portanto, o mais útil para a aplicação prática. O cálculo acima foi roteado por 197 diferentes períodos de correlação (a partir de 3 dias a 200 dias) para quinze diferentes combinações de pares de moedas. Para cada combinação de par de moedas, foi criado um gráfico de dispersão que traçou o nível da correspondência do período de correlação ao movimento diário de preços para cada um dos 197 períodos que foram testados. As seguintes são as combinações de pares de moedas que foram usadas nesta análise: é uma coisa única que eu mesmo não estou imunizado daquela epidemia, mas sinto-me livre de discordar, de preferência com provas de informação relevantes. Minha resposta uniforme a observações pessoais, como por exemplo, Bllah blah blahquot é o que quer que seja. O que prevalece nesta associação de fórum: 1. As pessoas que distribuem reivindicações eminentes sem evidências para apoiá-las, sejam elas que dependam demais da intuição do Sistema 1, em vez da função cognitiva do Sistema 2, quando enfrentam problemas complexos de ciências sociais. Ex. Acabei de decidir que você está errado depois de 5 segundos de pensamento profundo e saia do meu rosto Google - Questões de pensamento, Fast e Slowquot 2. As pessoas não podem distinguir o conhecimento real do conhecimento superficial, isto é, a diferença entre conhecimento processual e conhecimento conceitual. Ex. Eu não sei do que estou falando, mas é claro. Eu gostaria de compartilhar minha contribuição sobre o Kalman Filters Google - o conhecimento de procedimentos versus conhecimento conceitual 3. As pessoas foram educadas de sua capacidade de processar a incerteza desde a escola ou faz parte da natureza humana Ao longo de tudo certo, ou esconder com certeza, é mais importante que aceitar o estado da relatividade e a culminação crescente. Google - QuotTaleb booksquot QuotBeing Right or Making Moneyquot Após o discurso, ela é uma batata. Quero dizer, uma informação para você, ciao. Ligado: Taxa de sucesso do comerciante do Forex (Excesso) Você está destacando o evento causal ou argumentando que um evento é correlação, mas não necessariamente dependente. E lembre-se da regra 1. Nunca fale sobre o clube de luta. Há lições críticas de ensaio geral sobre o desenvolvimento do sistema comercial de Eventos fenomenais como este, embora eu não esteja insinuando um evento causou outro apesar do presente de precedência temporal para provar a causalidade, seria necessário um processo deterministrico muito rigoroso, o que muitas vezes falta em situações complexas envolvendo contrapartes múltiplas (também o experimento é um grupo de controle sem amplificador irrelevante) . Mas, supondo que existisse uma causalidade, então, uma nova, uma quotcausequot foi criada fora do ar. Esse foi o observável, imagine quantas quotcauses desconhecíveis não observáveis ​​foram fabricadas todos os dias que Taleb cunhou o termo quotBlack Swanquot para descrevê-los. Então, para mim, a lição é a seguinte: como desenvolvedor de sistema, apesar de ter encontrado um vínculo causal entre uma certa combinação de regras de negociação e rentabilidade da conta, tudo é necessário é uma mudança desagradável no mercado para tornar meu sistema inútil. Sem máximos Sem mínimos deve ser Bose